Trend portfólio Vysoké riziko
Krypto · Portfólio · 11 symbolov · 1 deň · Prieraz · verzia 1
Kapitál sa rozdelí na 11 rovnakých dielov, každý dostane agent na jednej mene. Agent kúpi asi 70 % svojho dielu, keď cena prerazí maximum posledných 20 dní, a predá pri prieraze minima posledných 20 dní alebo na stope 7 %. Keď BTC uzavrie deň pod svojím 100-dňovým priemerom, všetci agenti predajú a čakajú v hotovosti; keď sa BTC vráti nad priemer, agenti, ktorých mena je stále v trende, nakúpia znova. Nastavenie sa vybralo na rokoch 2020–2023 a overilo na rokoch od 2024, ktoré pri výbere neboli použité (test nižšie). Zarába v rokoch so silným trendom; v bočných a klesajúcich rokoch býva okolo nuly alebo mierne v mínuse a pri raste trhu zarobí menej ako samotné držanie mien. Filter BTC niekedy predá tesne pred ďalším rastom – chráni pred dlhými prepadmi, nie pred každým poklesom. Agenti nemajú denný limit ani strop prepadu, aby nevypadli z trendu – hodnota portfólia môže dočasne klesnúť o tretinu aj viac. Meny sú vybrané podľa dnešného stavu, takže tie, ktoré medzitým zanikli, v teste chýbajú.
Pravidlá portfólia
- Kapitál sa rozdelí rovnakým dielom medzi 11 agentov, každý na jednom symbole: BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT, XRP/USDT, ADA/USDT, DOGE/USDT, LINK/USDT, LTC/USDT, TRX/USDT, XLM/USDT, ETC/USDT. Každý obchoduje podľa pravidiel nižšie nezávisle od ostatných a peniaze medzi sebou nepresúvajú.
- Agent rozhoduje po uzavretí každej sviečky (1 deň) na trhu svojho symbolu.
- Kúpi, keď cena uzavrie nad maximom posledných 20 sviečok, a zatvorí, keď uzavrie pod minimom posledných 20 sviečok.
- Pozíciu drží iba vtedy, keď je BTC nad kĺzavým priemerom posledných 100 sviečok; keď BTC klesne pod neho, otvorenú pozíciu zatvorí a čaká v hotovosti.
- Veľkosť pozície je taká, aby stop loss 7,0 % stál 5,0 % kapitálu agenta (pozícia najviac 100 % kapitálu).
- Pevný cieľ zisku nemá – zatvára podľa signálu alebo stop lossu.
Agent obchoduje iba podľa týchto pravidiel. Najmenšia suma je 1 100 USDT; pri menšej by boli pozície pod minimom burzy.
Výsledok od zverejnenia
Papierové portfólio Tradiosu s 10 000 USDT rozdelenými medzi 11 agentov, beží podľa aktuálnej verzie od 29. 10. 2026.
Graf sa zobrazí po prvých uzavretých sviečkach.
Historický test portfólia
Historický test portfólia od 1. 1. 2024 do 28. 10. 2026. Nastavenie sa vyberalo na rokoch 2020–2023; toto obdobie sa pri výbere nepoužilo. Každý agent má rovnaký diel kapitálu, poplatky a sklz sú započítané.
Po rokoch
| Rok | Šablóna | Buy & hold |
|---|---|---|
| 2020 | +36,28 % | +232,00 % |
| 2021 | +116,08 % | +537,28 % |
| 2022 | −9,25 % | −62,56 % |
| 2023 | +31,15 % | +57,31 % |
| 2024 | +34,15 % | +138,96 % |
| 2025 | +9,96 % | −35,12 % |
| 2026 | +0,83 % | −17,40 % |
Roky 2020–2023 slúžili na výber nastavenia, ich výsledok je preto optimistický.
Jednotlivé symboly v overovacom období
| Symbol | Šablóna | Max. prepad | Buy & hold |
|---|---|---|---|
| ADA/USDT | +38,61 % | 46,6 % | −66,93 % |
| BNB/USDT | +22,41 % | 26,7 % | +142,38 % |
| BTC/USDT | +33,38 % | 25,3 % | +84,12 % |
| DOGE/USDT | +221,10 % | 36,5 % | −13,28 % |
| ETC/USDT | −17,01 % | 22,6 % | −66,27 % |
| ETH/USDT | +34,73 % | 24,3 % | +0,32 % |
| LINK/USDT | +4,51 % | 40,0 % | −23,98 % |
| LTC/USDT | +78,36 % | 31,8 % | −20,70 % |
| TRX/USDT | +42,61 % | 41,4 % | +206,16 % |
| XLM/USDT | +245,49 % | 38,0 % | +30,61 % |
| XRP/USDT | +236,54 % | 30,4 % | +110,68 % |
Každý symbol sám je oveľa rizikovejší: výsledky sa líšia a dopredu sa nevie, ktorý vyjde. Šablóna stojí na celom portfóliu.
Test je simulácia s poplatkami a sklzom. Buy & hold drží celý kapitál v trhu stále, agent iba časť kapitálu a iba niekedy.
Verzie
- v1 29. 10. 2026 – Prieraz kanála 20 / 20 / 0 / 100 · Research round 7: the whole portfolio in cash while BTC is below its 100-day average